Optionsprissättning (Black-Scholes)
Räkna ut det teoretiska värdet på en europeisk köp- eller säljoption enligt Black-Scholes-modellen, tillsammans med optionens greker (delta, gamma, vega, theta och rho).
Optionspris
- Köpoption (call)
- 10 kr
- Säljoption (put)
- 6 kr
Greker
- Delta (call / put)
- 0,6368 / −0,3632
- Gamma
- 0,0188
- Vega (per 1 %-enhet vol.)
- 0,3752
- Theta/dag (call / put)
- −0,0176 / −0,0045
- Rho (per 1 %-enhet ränta)
- 53,2325 / −41,8905
Black-Scholes-modellen bygger på förenklande antaganden (bland annat konstant volatilitet och riskfri ränta, samt att optionen bara kan lösas på slutdagen) och passar bäst för europeiska optioner utan utdelning. Detta är ett beräkningsverktyg, inte investeringsrådgivning — verkliga marknadspriser kan avvika från det teoretiska värdet.
Fler verktyg och guider
Företagsvärdering
Uppskatta värdet på ditt bolag inför en försäljning med tre olika metoder.
VerktygUtspädning vid nyemission
Se hur stor utspädningen blir procentuellt när ni tar in en ny delägare eller investerare genom nyemission.
GuideSå finansierar du ditt företag
Nyemission och nya delägare, banklån och checkkredit, samt fakturaköp och fakturabelåning — vad som passar när.
Fler verktyg för företagare
Få ett mejl när vi lanserar nya kalkylatorer och guider.